Эконометрика в задачах и упражнениях, Д. А. Борзых, Б. Б. Демешев

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности - от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить "вручную", подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах. Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня: - оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК); - теорема Гаусса-Маркова и свойства МНК-оценок; - построение доверительных интервалов для параметров этих моделей; - тестирование гипотез; - особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса-Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции); - тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса-Кокса). Помимо этого, пособие содержит...